Exclusive 投資

ジム・ロジャーズの名を冠するAIファンドがローンチ予定
2018年6月22日

The Rogers AI Global Macro ETF(BIKR)なるETFが米国での上場を待っている。
人工知能の分析・判断に基づいて投資を行うETFなのだという。


このファンド組成のため、Ocean Capital Advisors社が「The Rogers AI Global Macro Index」という指数を開発している。
このOcean Capitalの会長をロジャーズ氏が務めている。
SECに提出された目論見書では、同指数を次のように記載している。

この指数は(新興国市場を含む)各国一国ずつに投資するETFのパフォーマンスをトラックする。
それらETFは、当該国の取引所に主に上場する株式からなる広範な指数、または1-3年もの米国債をトラックするETFをトラックするものとする。

つまり、世界の株式または米国債の指数へのエクスポージャーをとるということだ。
目論見書では、さらに指数の計算のしかたを開示している。

「裏づけとなる株式ETFと米国債ETFの指数ウェイト配分は、固有のAIによるアルゴリズムに基づいている。
アルゴリズムは毎月マクロ・データ(ボラティリティ、金利、生産性、GNPなど)を分析し、個々の国ならびに世界経済の市場変化の方向を予想する。
客観的なデータを用いて約18か月について市場変化の大きさと確率を計算する一方、より短期の『ミクロ・サイクル』にも着目し、各指数の国の相対的な市場パフォーマンスの期待値から最適な投資配分を決定する。」

なんともロジャーズ氏らしさが感じられない。
目論見書の文言を読む限りOcean Capitalの会長を務めている(多分投資している)という程度しか関連が感じられない。
ロジャーズ氏は最近、AI関連の投資についてインタビューを受けている。
これがOcean Capitalのことと思われるが、そこでも抑え気味の発言だった。
ロジャーズ氏と言えば、コモディティ指数であるThe Rogers International Commodity Indexが有名だが、これとは関与の形がやや異なるのかもしれない。

ちなみに、6月4日時点のThe Rogers AI Global Macro Indexは39か国の各国株式ETFにより構成されている。
ウェイトの大きな国はブラジル7.15%、韓国4.17%、香港3.96%、メキシコ3.54%。
24.65%は米国債に配分されている。

ファンドの費用率は、0.75%の運用報酬を含めて1.18%が予想されている。


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